用户: 贝壳风铃时间: 2024-05-10 18:38:07 来自: PEDM00
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案【解析】关于B-S-M模型的几点提示：①从公式可以看出，在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ可以用无风险利率r替代；②N（d2）表示在风险中性条件下ST大于K的概率，或者说是欧式看涨期权被执行的概率；③N（d1）是看涨期权价格对标的资产价格的导数，反映了短时间内期权价格变动与其标的资产价格变动的比率，如果要抵消标的资产价格变化给期权价格带来的影响，那么一个单位的看涨期权多头就需要N（d1）单位的标的资产的空头进行对冲；④波动率σ用于度量标的资产收益的不确定性，常用历史数据和隐含波动率来估计。
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2024年期货从业资格鑫辉娱乐登录入口下载《期货投资分析》过关必做1000题（含历年真题）（第3版）
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第一章 宏观经济分析与指标
第二章 期货及衍生品定价
第三章 统计与计量分析
第四章 商品期货及其衍生品分析与应用
第五章 股指期货及衍生品分析与应用
第六章 国债期货及衍生品分析与应用
第七章 外汇期货及衍生品分析与应用
第八章 场外衍生品
第九章 结构化产品
第十章 衍生品业务风险管理
